Prof. Dr. Peter Albrecht

Universität Mannheim
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Kurzprofil

  • Prof. Dr. Peter Albrecht, Diplom-Mathematiker und Aktuar DAV (Deutsche Aktuarvereinigung), ist an der Universität Mannheim Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft sowie Geschäftsführender Direktor des Instituts für Versicherungswissenschaft. Weitere Rufe erhielt Prof. Albrecht an die Universitäten Giessen und Heidelberg sowie an die Humboldt-Universität zu Berlin.
  • Darüber hinaus übte Prof. Albrecht weitere Funktionen aus, so als Mitglied des Präsidiums (AFIR Committee) der Internationalen AFIR (Actuarial Approach for Financial Risks)-Gruppe, als Stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) sowie als Mitglied des Vorstandes des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft (DVfVW). Prof. Albrecht ist Mitbegründer der Deutschen AFIR-Gruppe und war bis 2003 ihr wissenschaftlicher Leiter. Prof. Albrecht ist Gründungsvorstand und ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutschen Aktuarvereinigung. Prof. Albrecht war ferner Mitglied der Kommission Soziale Sicherheit (Herzog-Kommission) der CDU.
  • Prof. Albrecht ist Verfasser, Mitverfasser und Herausgeber von zehn Buchveröffentlichungen und Autor bzw. Mitautor von mehr als einhundertundfünfzig nationalen und internationalen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, darunter Veröffentlichungen in dreiundzwanzig verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften. Die Schwerpunkte seiner Forschungstätigkeit liegen in den Gebieten Risikomanagement und Versicherung, Investmentmanagement sowie Finanz- und Versicherungsmathematik.

Publikationen

Monographien

Finanzmathematik für Wirtschaftswissenschaftler
Grundlagen, Anwendungsbeispiele, Fallstudien, Aufgaben und Lösungen
P. Albrecht,  3. Auflage, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2014, XI + 194 S.

Investment- und Risikomanagement
P. Albrecht, R. Maurer, 3. Aufl., Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2008, XXV + 1036 S.

Grundprinzipien der Finanz- und Versicherungsmathematik
Grundlagen und Anwendungen der Bewertung von Zahlungsströmen
P.  Albrecht, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2007, IX u. 169 S.

Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer im Vergleich zur Fondsanlage unter Rendite- und Risikoaspekten
P. Albrecht, R. Maurer, H. R. Schradin, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft, 1999, 114 S.

Ansätze eines finanzwirtschaftlichen Portefeuille-Managements und ihre Bedeutung für die Kapitalanlage- und Risikopolitik von Versicherungsunternehmen
P. Albrecht, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft, 1995, 325 S.

Zur Risikotransformationstheorie der Versicherung : Grundlagen und ökonomische Konsequenzen
P. Albrecht, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft, 1992, 73 S.

Konstruktion und Analyse stochastischer Gesamtmodelle für das Versicherungsgeschäft auf der Grundlage risiko- und finanzierungstheoretischer Ansätze
P. Albrecht, Mannheim, 1986, 450 S.

Dynamische statistische Entscheidungsverfahren für Schadenzahlprozesse
P. Albrecht, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft, 1981, 520 S.

Herausgeberschaften

Versicherungswissenschaft und Versicherungspraxis - Zwei Welten? Vorträge gehalten am 26. Juli 2004 im Rahmen eines Symposiums anlässlich des 65. Geburtstages von Prof. Dr. Elmar Helten
P. Albrecht, T. Hartung, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2006, XI u. 69 S.

Liber Discipulorum für Elmar Helten
P. Albrecht, T. Hartung, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2005, X + 660 S.

Risikoforschung und Versicherung, Festschrift für Elmar Helten
P. Albrecht, E. Lorenz, B. Rudolph, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2004, X + 734 S.

Aktuarielle Ansätze für Finanzrisiken
P. Albrecht, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1996, 1774 S.

Recht und Ökonomie der Versicherung, Festschrift für Egon Lorenz
P. Albrecht, E. Helten, U. Hübner, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1994, 758 S.

Was ist Versicherung ?
P. Albrecht, T. Brinkmann, P. Zweifel, Schriftenreihe des Ausschusses Volkswirtschaft des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1987, 61 S.

Herausgebertätigkeiten

Mannheimer Reihe
P. Albrecht, E. Lorenz, Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft.

Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft
P. Albrecht, E. Lorenz, Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft.

Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
P. Albrecht, Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft, Abt. I (Versicherungsbetriebslehre), : Universität Mannheim.

Aktuelle Arbeitspapiere

Tail Risk Hedging and Regime Switching
M. Huggenberger, P. Albrecht, A. Pekelis, Version 08/2016 (erste Version 08/2011) [.pdf
Online Appendix [Initiates file download.pdf]

Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer 1980-2010
P. Albrecht, Mannheim 07/2011, Mannheimer Manuskript Nr. 185, erschienen in: Versicherungswirtschaft 16/2011, 1140-1145.

Theoretische Grundlagen des Minimum-Value at Risk-Hedges
P. Albrecht, Mannheim 11/2010, Mannheimer Manuskript Nr. 184 [.pdf], erschienen in überarbeiteter Form in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 63, Feb. 2011, 2-18.

Safety first-Investoren: Separation, Performancemessung und Kapitalmarktgleichgewicht
P. Albrecht, Mannheim 10/2010, Mannheimer Manuskript Nr. 183 [.pdf]

 

Einzelaufsätze in referierten Zeitschriften

Zur Theorie des Value at Risk-minimalen Hedges
P. Albrecht, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 63, Februar 2011, S. 2 - 18.

Zur Risikoanalyse von Hedgefonds: Ein datenanalytischer Ansatz
P. Albrecht, J. Mandl, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 97, 3 - 19 2008.

Random Walk oder Mean Reversion? Eine statistische Analyse des Kurs/Gewinn-Verhältnisses für den deutschen Aktienmarkt
P. Albrecht, C. Kantar, Kredit und Kapital, 37/2004, Heft 2, S. 223 - 245 2004.

Methoden der risikobasierten Kapitalallokation im Finanz- und Versicherungswesen
P. Albrecht, S. Koryciorz, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 93, S. 123 - 159 2004.

Self-Annuitization, Consumption Shortfall in Retirement and Asset Allocation: The Annuity Benchmark
P. Albrecht, R. Maurer, Journal of Pension Economics and Finance, S. 269 - 288 2002.

Shortfall-Risks of Stocks in the Long Run
P. Albrecht, R. Maurer, U. Ruckpaul, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 15, S. 481 - 499 2001.

Zur Bedeutung der Ausfallbedrohtheit von Versicherungskontrakten - ein Beitrag zur Behavioral Insurance
P. Albrecht, R. Maurer, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 89, S. 339 - 355 2000.

Shortfall-Risiko/Excess-Chance-Entscheidungskalküle: Grundlagen und Beziehungen zum Bernoulli-Prinzip
P. Albrecht, R. Maurer, M. Möller, Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 118, S. 249 - 274 1998.

Multi-Faktorenmodelle: Grundlagen und Einsatz im Management von Aktien-Portefeuilles
P. Albrecht, R. Maurer, J. Mayser, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 48, S. 3 - 29 1996.

Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien
P. Albrecht, R. Maurer, T. G. Stephan, Finanzmarkt und Portfolio Management 9, S. 197 - 209 1995.

Premium calculation without arbitrage ? A note on a contribution by G. Venter
P. Albrecht, Astin Bulletin 22, S. 247 - 254 1992.

Die Versicherungsproduktion - eine Kuppelproduktion bei Risiko
P. Albrecht, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 57, S. 316 - 328 1987

A note on insurance leverage under skew distributions
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 5, S. 275 - 278 1986.

Zur Analyse des versicherungswirtschaftlichen Leverage-Effekts sowie des finanzwirtschaftlichen Leverage-Effekts bei Risiko
P. Albrecht, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 38, S. 575 - 585 1986.

Zinsimmunisierung mehrfacher Verpflichtungen bei Arbitrage-Modellen für die Zinsstruktur
P. Albrecht, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 56, S. 1002 - 1028 1986.

A note on immunization under a general stochastic equilibrium model of the term structure
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 4, S. 239 - 244 1985.

An evolutionary credibility model for claim numbers
P. Albrecht, Astin Bulletin 15, S. 1 - 17 1985.

Welche Risikopräferenzen berücksichtigt das Bernoulli-Prinzip?
P. Albrecht, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 54, S. 408 - 411 1984.

Laplace transforms, Mellin transforms and mixed Poisson processes
P. Albrecht, Scandinavian Actuarial Journal, S. 58 - 64 1984.

Parametric multiple regression risk models : Connections with tariffication, especially in motor insurance
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 2, S . 113 - 117 1983.

Erwiderung auf Schildbachs und Ewerts Kritik an den Bemerkungen zur Kritik am Bernoulli-Prinzip
P. Albrecht, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 53, S. 591 - 596 1983.

Parametric multiple regression risk models : Connections with IBNR
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 2, S. 69 - 73 1983.

A note on the limiting behaviour of the occurrence times of a mixed Poisson process
P. Albrecht, Advances In Applied Probability 15, S. 460 1983.

Parametric multiple regression risk models: Theory and Statistical Analysis
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 2, S. 49 - 66 1983.

Testing the goodness-of-fit of a mixed Poisson process
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 1, S. 27 - 33 1982.

Einige Bemerkungen zur Kritik am Bernoulli-Prinzip
P. Albrecht, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 52, S. 501 - 538 1982.

Some statistical methods connected with the compound Poisson process
P. Albrecht, Scandinavian Actuarial Journal, S. 1 - 14 1982.

Über einige Eigenschaften des gemischten Poissonprozesses
P. Albrecht, Mitteilungen der Schweizerischen Vereinigung der Versicherungsmathematiker, S. 241 - 250 1981.

On the correct use of the chi-square goodness-of-fit test
P. Albrecht, Scandinavian Actuarial Journal, S. 149 - 160 1980.

Sonstige Einzelaufsätze

Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer 1980 bis 2010
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 16/2011, S. 1140-1145

Wie relevant ist die Wiederanlageprämisse für Versicherungsunternehmen? - Die Asset/Liability-Perspektive

P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 15/2010, S. 1094-1096

30 Jahre Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 12/2010, S. 880-884

Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980-2008
P. Albrecht, Mannheim 08/2009, Versicherungswirtschaft 18/2009, 1405-1409

Modifizierte Interne Zinsfuß-Methode versus Zielwertmethode zur Renditeberechnung festverzinslicher Wertpapiere
P. Albrecht, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 62,  21/2009, S. 1085 - 1087.

Versicherungsprodukte ungeeignet für die Altersvorsorge?
P. Albrecht,  Mannheim 08/2009, Versicherungswirtschaft, Teil I: 16/2009, 1242-1246, Teil II: 17/2009, 1322-1326.

Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980-2007
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 15/2008, S. 1254 - 1259.

Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980-2006 - Risiko/Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen
P. Albrecht, Mannheim 07/2007, Versicherungswirtschaft 15/2007, S. 1217-1221

25 Jahre Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 18/2006, S. 1480 - 1485

Mean Reversion-Effekte beim Deutschen Aktienindex: Existenz und Konsequenzen
P. Albrecht, C. Kantar, X. Yanying, Die Bank 04/2005, 2005, S. 14 - 16

Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer 1985 - 2004, Risiko-/Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 18/2005, 2005, Mannheimer Manuskript Nr. Mannheimer Manuskript 164, S. 1370 - 1374

Chancenergänzung als Alterantive zur Risikobereinigung? Wissenschaftlich nicht fundiert
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 17/2005, 2005, Mannheimer Manuskript Nr. Mannheimer Manuskript 163, S. 1292 - 1296

Kreditrisiken - Modellierung und Management: Ein Überblick
P. Albrecht, German Risk and Insurance Review , 1. Jahrgang 2005, 2005, S. 22 - 152

Mean Reversion im DAX: Statistische Existenz und aktuarielle Konsequenzen
P. Albrecht, C. Kantar, J. Mandl, X. Yanying, Der Aktuar 02/2004, 2004, S. 64 - 67

Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer in der Aktienkrise
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 13/2004, 2004, S. 964 - 966

Eine Frage der Gerechtigkeit? Differenzierung der Überschussbeteiligung nach Rechnungszins
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 9/2004, 2004, S. 659

Rürup-Rente: Marktwirtschaftliche Alternativen wären bessser
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 11/2004, 2004, S. 799

Langfristige Sparpläne versus Einmalanlage: Value-at-Risk und Shortfallrisiken
P. Albrecht, I. Dus, R. Maurer, Der Aktuar 1/2003, 2003, S. 2 - 6

Lektionen aus der Aktienmarktkrise für die private Altersversorgung
P. Albrecht, Heft 79 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft, 2003, 33 S.

Produktgarantien und Aktienkrise - Implikationen für die Kapitalanlagepolitik von Lebensversicherungsunternehmen
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 92/2003, 2003, S. 725 - 743

Sicherheit mit Dividende
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 23/2003 13/2003, 2003, S. 1880 - 1884

Ein \Stress Test-Rating\ besitzt keine wissenschaftliche Fundierung.
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 21/2003, 2003, S. 1686

Vor- und frühzeitige Auflösung von Aktienpositionen oft nicht nötig.
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 19/2003, 2003, S. 1493 - 1497

Marktwert oder Buchwert, das ist hier die Frage.
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 18/2003, 2003, S. 1413

Der Fall Mannheimer: Auch ein Problem der Finanzaufsicht?
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 14/2003, 2003, S. 1085

Die Bürgerversicherung - ein gefährlicher Irrweg zu Lasten der künftigen Generationen
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungswesen 13/2003, 2003, S. 384

Zum fairen Wert der Aktienanlagen eines Lebensversicherungsunternehmens aus ökonomisch-statistischer Perspektive
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 92/2003, 2003, S. 389 - 419

Asset/Liability Management of German Life Insurance Companies: A Value-at-Risk Approach in the Presence of Interest Rate Guarantees
P. Albrecht, C. Weber, SFB Discussion Paper 03-19, 2003, 17 S.

Zum systematischen Vergleich von Lebensversicherungs- und Fondsprodukten unter Performance- und Risikoaspekten
P. Albrecht, Betriebliche Altersversorgung 7/2002, 2002, S. 627 - 633

Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer im Vergleich: Eine Risikoschwellenanalyse
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 19/2002, 2002, S. 1474 - 1477

Zur systematischen Leistungsbeurteilung von Kapitallebensversicherungsverträgen unter Performance- und Risikoaspekten
P. Albrecht, Der Aktuar 2/ 2002, 2002, S. 61 - 67

Welche Aktienperformance ist über die nächsten Dekaden realistischerweise zu erwarten? Eine Fundamentalanalyse
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungswesen 23/2001, 2001, S. 803 - 812

Ausreißerjahre ohne Wirkung
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 20/2001, 2001, S. 1660 - 1662

Ergebnisglättung schafft den Vorsprung
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 19/2001, 2001, S. 1542 - 1546

Zum systematischen Vergleich von Rentenversicherung und Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos - der Fall nach Steuern, Teile (I) und (II)
P. Albrecht, R. Maurer, Versicherungswirtschaft 5/2001 und 6/2001, 2001, S. 304- - 307 und S. 388 - 390

Zum systematischen Vergleich von Rentenversicherung und Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos, Teile (I) und (II)
P. Albrecht, R. Maurer, Der Aktuar 4/2000 und 1/2001, 2000, S. 110 - 117 und S. 2 - 5

Die Anlageperformance des Lebensversicherers messen, vergleichen, beurteilen, Teile (I) und (II)
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 22/2000, 2000, S. 1860 - 1862

Rentenversicherung vs. Fondsentnahmepläne, oder: Wie groß ist die Gefahr, den Verzehr des eigenen Vermögens zu überleben?
P. Albrecht, T. Göbel, Heft 74 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft, 2000, 29 S.

Rendite oder Sicherheit in der Altersversorgung - unvereinbare Gegensätze?
P. Albrecht, Betriebliche Altersversorgung 8/1999, 1999, S. 378 - 384

Auf dem Weg zu einem holistischen Risikomanagement?
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 19/1999, 1999, S. 1404 - 1409

Die Kapitallebensversicherung als Anlegerschädigung? Anmerkungen zu einem Beitrag von M. Adams unter aktuariellen und ökonomischen Gesichtspunkten
P. Albrecht, R. Maurer, H. R. Schradin, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) 20, 1999, S. 1381 - 1386

Der Sicherheitszuschlag als kalkulatorischer Prämienbestandteil - eine Neubewertung? Anmerkungen zu einem Beitrag von Martin Nell
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 88, 1999, S. 215 - 220

Alterssicherung und Vorsorgebedarf im Spannungsfeld zwischen Versicherungs- und Investmentprodukten
P. Albrecht, Heft 70 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft, 1998, 37 S.

Alternativer Risikotransfer: Verbriefung von Versicherungsrisiken
P. Albrecht, H. R. Schradin, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 87, 1998, S. 573 - 610

Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken: Aktuar und Kapitalanlage
P. Albrecht, Der Aktuar 2/1997, 1997, S. 68 - 76

Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken und Entwicklungstendenzen der quantitativ gestützten Kapitalanlage
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 10/1997, 1997, S. 669 - 675

Wie man mit Finanzderivaten am sichersten Geld verliert - eine Praxisanleitung (mit Folgerungen für das Risikomanagement)
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungswesen 8/1997, 1997, S. 202 - 210

Value-at-Risk : Eine risikotheoretische Analyse der konzeptionellen Grundlagen mit Folgerungen für die Risikokontrolle der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen
P. Albrecht, H. F.W. Bährle, A. König, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 86, 1997, S. 1 - 21

Grundlagen des Risikomanagements von derivativen Finanzinstrumenten
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungswesen 4/1997, 1997, S. 84 - 91

Marktgerechte Preise im Unfallersatzwagengeschäft : Wirtschaftswissenschaftliche Anmerkungen zu Ausführungen in einem Urteil des OLG Düsseldorf vom 17.3.1995 (20 U 1/95)
P. Albrecht, Versicherungsrecht 47, 1996, S. 306 - 308

Integrierte Markt- und Risikosegmentierung in einem deregulierten Versicherungsmarkt
P. Albrecht, I. Telschow, Heft 66 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft, 1996, 32 S.

Eine Analyse der Preisdifferenz zwischen Unfallersatzwagengeschäft und Freiem Geschäft
P. Albrecht, Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht 9, 1996, S. 49 - 54

Deutscher Versicherungsmarkt: Situation und Perspektiven
P. Albrecht, Nachrichten der Universität für Ökonomie und Finanzen, St. Petersburg (in Russisch) 2/1995, 1995, S. 35 - 41

Asset/Liability Management: Status Quo und zukünftige Herausforderungen
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungswesen 9/1995, 1995, S. 226 - 231

Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen
P. Albrecht, T. G. Stephan, Die Bank 4/1995, 1995, S. 238 - 241

Katastrophenversicherungs-Terminkontrakte: Eine Finanzinnovation und ihre Bedeutung für die (Rück)Versicherung von Katastrophenrisiken
P. Albrecht, A. König, H. R. Schradin, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 83, 1994, S. 633 - 682

Der Einsatz von Financial Swaps im Kapitalanlagemanagement von Versicherungsunternehmen
P. Albrecht, H. R. Schradin, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 83, 1994, S. 147 - 191

Deutsches Versicherungssystem: Marktsituation und Ausblick
P. Albrecht, Hanil Finance (in Koreanisch), 1994, S. 82 - 87

Kapitalmarkttheoretische Fundierung des Ausgleichs im Kollektiv ?
P. Albrecht, M. Timpel, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 82, 1993, S. 593 - 602

Portfolio Insurance: Strategien zur Wertsicherung von Aktien-Portefeuilles
P. Albrecht, R. Maurer, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik 20, 1992, S. 337 - 362

Überlegungen zur Kalkulation eines risikoadäquaten Schwankungszuschlags in der Krankheitskostenversicherung
P. Albrecht, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik 20, 1991, S. 151 - 168

Kapitalmarkttheoretische Fundierung der Versicherung ?
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 80, 1991, S. 499 - 530

Zur Anwendung der Deckungsbeitragsrechnung in der Schadenversicherung
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 79, 1990, S. 205 - 250

Glaubwürdige Deckungsbeiträge in der Schadenversicherung
P. Albrecht, Heft 47 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft, 1990, 22 S.

Ausgleich im Kollektiv und Verlustwahrscheinlichkeit
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 76, 1987, S. 95 - 117

Welche Faktoren beeinflussen den Ausgleich im Kollektiv ?
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 73, 1984, S. 181 - 201

Ausgleich im Kollektiv und Prämienprinzipien
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 73, 1984, S. 167 - 180

Eine Verallgemeinerung des Resultats von Pfeifer über den Polya-Lundberg Prozeß
P. Albrecht, R. von Chossy, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik 16, 1984, S. 293 - 294

Zur statistischen Analyse des gemischten Poissonprozesses, gestützt auf Schadeneintrittszeitpunkte
P. Albrecht, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik 15, 1982, S. 501 - 538

Einige statistische Verfahren im Zusammenhang mit Poissonprozessen
P. Albrecht, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik 15, 1981, S. 13 - 28

Statistische Analyse des homogenen und des inhomogenen Poissonprozesses
P. Albrecht, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik 14, 1980, S. 585 - 610

Beiträge in Sammelwerken

Gestufte Studiengänge in der Betriebswirtschafslehre
P. Albrecht, in: Benz, W., Kohler, J. und Landfried, K.: Handbuch Qualität in Studium um Lehre, Raabe, Stuttgart, August 2010, E8.15, S. 1-24.

Kollektive Risikotheorie der Versicherung und die Quantifizierung operationeller Risiken
P. Albrecht, C. Hess, E. Schwake, in: Oehler, A., U. Terstege (Hrsg.): Finanzierung, Investition und Entscheidung, Einzelwirtschaftliche Analysen zur Bank- und Finanzwirtschaft, Festschrift für Michael Bitz, Bank Verlag, Wien 2008, S. 23 - 43.

Understanding and Allocating Investment Risks in a Hybrid Pension Plan
P. Albrecht, J. Coche, R. Maurer, R. Rogalla, in: David Blitzstein, Olivia S. Mitchell, Stephen P. Utkus (eds.): Restructuring Retirement Risks, Oxford 2006, S. 204 - 225.

Zum Nutzen von Garantien und Reserven für die Nachfrager von Altersversorgungsprodukten aus ökonomischer Sicht
P. Albrecht, in: Albrecht, P., H.-J. Bartels, H. Heiss (Hrsg.): Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Juli 2005 (1BvR 80/95), 30. Mannheimer Versicherungswissenschaftliche Jahrestagung, Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft Nr. 84, Karlsruhe 2006, S. 37 - 45.

Aktienbaisse, Garantiezinsen und Risikomanagement in der Lebensversicherung
P. Albrecht, in: Kürble, G., H. Reichling (Hrsg.): Rating und Kapitalanlage in schwierigen Zeiten, Karlsruhe 2006, S. 41 - 49.

Versicherungswissenschaft: Versicherungsmathematische Sicht
P. Albrecht, in: Albrecht, P., t. Hartung (Hrsg.): Versicherungswissenschaft und Versicherungspraxis - Zwei Welten?, Karlsruhe 2006, S. 41 - 49. 

Kombinierte Anlage- und Entnahmepläne mit risikokontrollierter Kapitalerhaltung
P. Albrecht, in: Albrecht, P., T. Hartung (Hrsg.): Liber discipulorum für Elmar Helten zum 65. Geburtstag, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2005.

Konzeptionen zur Risikoquantifizierung
P. Albrecht, S. Lippe, E. Schwake, H. Peter Sterk, in: Albrecht, P., T. Hartung (Hrsg.): Liber discipulorum für Elmar Helten zum 65. Geburtstag, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2005.

Asset/Liability Management of German Life Insurance Companies: A Value-at-Risk Approach in the Presence of Interest Rate Guarantees
P. Albrecht, C. Weber, in: M. Frenkel, U. Hommel, M. Rudolf (Hrsg.): Risk Managment, Challenge and Opportunity, 2. Aufl., Berlin, Heidelberg: Springer 2005.

Risk Measures
P. Albrecht, in: Encyclopaedia of Actuarial Sciences, New York u. a.: Wiley 2004.

Risk Based Capital Allocation
P. Albrecht, in: Encyclopaedia of Actuarial Sciences, New York u. a.: Wiley 2004.

Finanzmathematische Überlegungen zur Prüfung der unternehmensbezogenen Gewährleistung des Rechnungszinses in der PKV
P. Albrecht, in: Albrecht, P., E. Lorenz, B. Rudolph (Hrsg.): Risikoforschung und Versicherung - Festschrift für Elmar Helten, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2004.

Referenzpunktbezogene risikoadjustierte Performancemessung: Omega-Performance
P. Albrecht, S. Lippe, E. Schwake, in: Albrecht, P., E. Lorenz, B. Rudolph (Hrsg.): Risikoforschung und Versicherung - Festschrift für Elmar Helten, Kalrsuhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2004.

Finanzmathematische Überlegungen zur Prüfung der marktbezogenen Gewährleistung des Rechnungszinses in der PKV
P. Albrecht, in: Wandt, M. et al. (Hrsg.): Kontinuität und Wandel des Versicherungsrechts, Festschrift für Egon Lorenz, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2004.

Asset Liability Management bei Versicherungen
P. Albrecht, in: Leser, H., M. Rudolf (Hrsg.): Handbuch Institutionelles Asset Management, Wiesbaden: Gabler 2003.

Struktur der Versicherungswirtschaft
P. Albrecht, H. R. Schradin, in: Gerke, W., M. Steiner (Hrsg.): Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, 3. Aufl., Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2001.

Mathematische Modellierung von Kredit- und Marktrisiken
P. Albrecht, in: Schierenbeck/Rolfes/Schüler (Hrsg.): Handbuch Bankcontrolling, 2. Aufl., Gabler-Verlag, Wiesbaden: Gabler 2001.

Value-at-Risk für Versicherungsunternehmen: Konzeptionelle Grundlagen und Anwendungen
P. Albrecht, S. Koryciorz, in: Rudolf B.; L. Johanning (Hrsg.): Handbuch Risikomanagement, Bad Soden/Ts.: Uhlenbruch 2000.

Risikoadjustierte Performance-Steuerung in der Schadenversicherung
P. Albrecht, in: Oehler, A. (Hrsg.): Credit Risk und VaR-Alternativen, Stuttgart: Schäffer-Poeschel 1998.

Erfolgssteuerung des Kapitalanlageportefeuilles eines Versicherungsunternehmens unter Einschluß von derivativen Finanzinstrumenten
P. Albrecht, in: Balleer, M., S. Hanekopf, J.M. Graf von der Schulenburg (Hrsg.) : Allokation der Ressourcen bei Sicherheit und Unsicherheit, Baden-Baden: Nomos 1997.

Dimensionen des versicherungstechnischen Risikos
P. Albrecht, in: Hesberg, D., M. Nell , W. Schott (Hrsg.): Risiko Versicherung Markt, Festschrift für Walter Karten, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1994.

Zur Konzeptualisierung von Risiko- und Chancenpotential mit Anwendungen in den Finanz- und Versicherungsmärkten
P. Albrecht, in: Hübner, U., E. Helten, P. Albrecht (Hrsg.) : Recht und Ökonomie der Versicherung, Festschrift für Egon Lorenz, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1994.

Gewinn und Sicherheit als Ziele der Versicherungsunternehmung : Bernoulli Prinzip vs. Safety first - Prinzip
P. Albrecht, in: Schwebler, R. (Hrsg.) : Dieter Farny und die Versicherungswissenschaft, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1994.

Erfolgsorientierte Steuerung des Versicherungsgeschäfts unter Einsatz der stufenweisen Deckungsbeitragrechnung
P. Albrecht, H. R. Schradin, in: Spremann, K., E. Zur (Hrsg.) : Controlling : Grundlagen, Informationssysteme, Anwendungen, Wiesbaden: Gabler 1992.

Gestaltung der Deckungsbeitragsrechnung in der Personen- und Schadenversicherung
P. Albrecht, in: Männel, W. (Hrsg.): Handbuch Kostenrechnung, Wiesbaden: Gabler 1992.

Versicherungsstatistik
P. Albrecht, in: Handwörterbuch der Versicherung (Hrsg.: D. Farny, E. Helten, P. Koch, R. Schmidt), Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1988.

Prämie, mathematische und wirtschaftliche Fragen
P. Albrecht, S. Lippe, in: Handwörterbuch der Versicherung (Hrsg.: D. Farny, E. Helten, P. Koch, R. Schmidt), Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1988, seit 1994 auch in japanischer Übersetzung.

Risiko, versicherungstechnisches
P. Albrecht, in: Handwörterbuch der Versicherung (Hrsg.: D. Farny, E. Helten, P. Koch, R. Schmidt), Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1988, seit 1995 auch in japanischer Übersetzung.

Was ist Versicherung ? - Erklärungsbeiträge der Risikotheorie
P. Albrecht, in: Schriftenreihe des Ausschusses Volkswirtschaft des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, Band 8, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1987.

Mixed Poisson process
P. Albrecht, in: Johnson, N.L., S. Kotz (Hrsg.): Encyclopedia of Statistical Sciences, Vol. 5, New York u. a.: Wiley 1985.

Beiträge in Tagungsbänden

Combined Accumulation- and Decumulation-Plans with Risk Controlled Capital Protection
P. Albrecht, C. Weber, Proceedings, 13th International AFIR-Colloquium, Vol. 1 2004, S. 239 - 251

Cost Average-Effekt: Fakt oder Mythos?
P. Albrecht, I. Dus, R. Maurer, U. Ruckpaul, AbsolventUM (Hrsg.): Festschrift 2. Mannheimer Alumni-Tag, Mannheim 2003, S. 197 - 211

Zum systematischen Vergleich von Lebensversicherungs- und Investmentprodukten unter Performance- und Risikoaspekten
P. Albrecht, TICA 2002 2002.

Self-Annuitization, Ruin Risk in Retirement and Asset Allocation: the Annuity benchmark
P. Albrecht, R. Maurer, AFIR 2001, Toronto/Kanada, Vol. 1 2001, S. 19 - 37

The Risk of Stocks in the Long Run: Unconditional vs. Conditional Shortfall
P. Albrecht, R. Maurer, U. Ruckpaul, AFIR 2001, Toronto/Kanada, Vol. 1 2001, S. 39 - 62

Anmerkungen zur Regulierung der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen
P. Albrecht, Albrecht, P.; E. Lorenz (Hrsg.): Kapitalanlage der Versicherungsunternehmen, Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft, Nr. 76, Karlsruhe 2001, S. 31 - 36

Ansätze zur Analyse und Steuerung von Anlagerisiken in der Lebensversicherung
P. Albrecht, A. König, R. Maurer, G. Segerer, TICA 26, 1998, Vol. 7 1998, S. 271 - 293

Stochastische Ansätze zur Quantifizierung des Ausfallrisikos von OTC-Finanzderivaten
P. Albrecht, TICA 26, 1998, Vol. 7 1998, S. 359 - 370

Risk Based Capital Allocation and Risk Adjusted Performance Management in Property/Liability-Insurance: A Risk Theoretical Framework
P. Albrecht, Joint Day-Proceedings, ASTIN/AFIR Colloqium 1997, Cairns / Australien 1997, S. 57 - 80 [pdf.]

An Actuarial Approach to Determine the Required Capital for Portfolios of Options with Default Risk
P. Albrecht, A. König, R. Maurer, H. R. Schradin, AFIR 1996, Vol. 1, Karlsruhe 1996, S. 25 - 39

Value-at-Risk : A Risk Theoretical Perspective with Focus on Applications in Insurance
P. Albrecht, H. F.W. Bährle, A. König, AFIR 1996, Vol. 1, Karlsruhe 1996, S. 3 - 24

An Actuarial Approach to Risk Management with CAT Insurance Contracts
P. Albrecht, AFIR 1995, Vol. 3, Brüssel 1995, S. 951 - 974

A Shortfall Approach to the Evaluation of Risk and Return of Positions with Options
P. Albrecht, R. Maurer, M. Timpel, AFIR 1995, Vol. 3, Brüssel 1995, S. 1003 - 1023

Return and Shortfall Risks of Rollover Hedge-Strategies with Options
P. Albrecht, R. Maurer, T. G. Stephan, AFIR 1995, Vol. 3, Brüssel 1995, S. 975 - 1001

Die Integration von Schuldscheindarlehen in portfoliotheoretische Asset Allocation-Modelle für die bilanzielle Kapitalanlagesteuerung von Versicherungsunternehmen
P. Albrecht, T. G. Stephan, TICA 25, 1995, Vol. 3 1995, S. 41 - 63

Eine risikotheoretische Analyse des Einsatzes von Katastrophenversicherungs-Termingeschäften im Risikomanagement von Rückversicherungsunternehmen
P. Albrecht, A. König, TICA 25, 1995, Vol. 2 1995, S. 1 - 22

Analyse und Steuerung von Aktien-Portefeuilles auf der Grundlage von Faktorenmodellen
P. Albrecht, R. Maurer, J. Mayser, TICA 25, 1995, Vol. 3 1995, S. 21 - 40

Analyse der Zufallsgesetzmäßigkeit von Unterrenditen
P. Albrecht, GBV 1993, Karlsruhe 1994, S. 585 - 602

Single-factor immunizing duration of an interest rate swap
P. Albrecht, T. G. Stephan, AFIR 1994, Vol. 2, Orlando 1994, S. 757 - 780

Shortfall returns and shortfall risk
P. Albrecht, AFIR 1994, Vol. 1, Orlando 1994, S. 87 - 110

Normal and lognormal shortfall risk
P. Albrecht, AFIR 1993, Vol. 2, Rom 1993, S. 417 - 430

Risikotheoretische Analyse des Versicherungsgeschäfts auf der Grundlage eines stochastischen Gesamtmodells
P. Albrecht, J. Zimmermann, TICA 24, 1992, Vol. 3 1992, S. 27 - 41

Probleme und Methoden der Erfolgsmessung in der Schadenversicherung
P. Albrecht, H. R. Schradin, GBV, Band II, Karlsruhe 1992, S. 1147 - 1170

Financial approach to actuarial risks ?
P. Albrecht, AFIR 1991, Vol. 4, Brighton 1991, S. 227 - 247

Combining actuarial and financial risk: A stochastic corporate model and its consequences for premium calculation
P. Albrecht, AFIR 1990, Vol. 4, Paris 1990, S. 127 - 141

Summary report on large claims
P. Albrecht, Proceedings of the Four-Countries ASTIN-Symposium, Akersloot, ASTIN-Groep Nederland 1985, S. 153 - 164

Aktuarielle Immunisierung bei Arbitrage-Modellen für die Zinsstruktur
P. Albrecht, GBV 1984, Band II, Karlsruhe 1985, S. 1177 - 1187

Parametrische multiple Regressionsmodelle und ihre Anwendung in der Risikotheorie
P. Albrecht, GBV 1982, Band II, Karlsruhe 1983, S. 815 - 826

Kredibilität, Erfahrungstarifierung und sekundäre Prämiendifferenzierung
P. Albrecht, GBV 1980, Band II, Königstein/Ts. 1981, S. 687 - 701

Shortfall Risks and Excess Chances of Option-Based Rollover Hedge Strategies with Respect to Alternative Target Returns: Evidence from the German Stock Market
M. E.H. Adam, P. Albrecht, R. Maurer, AFIR 1996, Vol. 2, Karlsruhe 1996, S. 1367 - 1393

Beiträge zu Lexika

Bearbeitung der Stichwortdefinitionen der Sachgruppe "Risikotheorie"
P. Albrecht, in: Wagner, Fred (Hrsg.): Gablers Versicherungslexikon, Wiesbaden: Gabler 2011.

Bearbeitung der Stichworte: Risikoausgleich, Risikofaktor, Risikogeschäft, Risikopolitik, Risikotheorie, Risikotransfer, Versicherungstechnisches Risiko
P. Albrecht, in: Koch, P., W. Weiss (Hrsg.): Gablers Versicherungslexikon, Wiesbaden: Gabler 1994.

Bearbeitung der Stichworte: Lebensversicherung, Prämiengestaltung, Risikogeschäft, Risikopolitisches Instrumentarium, Risikotransformation, Spartentrennung, Versicherungsleistung, Versicherungsmarketing, Versicherungsperiodenrechnung, Versicherungsprodukt
P. Albrecht, in: Dichtl, E., O. Issing (Hrsg.): Vahlens Großes Wirtschaftslexikon, 2. Aufl., München: Vahlens 1993.

Sonstige Beiträge

Sprengsatz für künftige Generationen
P. Albrecht, Leipziger Volkszeitung, 21. August 2003, 2003.

Irrweg zu Lasten künftiger Generationen
P. Albrecht, Frankfurter Rundschau, 04. August 2003, 2003.

Für eine Ungleichbehandlung von Männern und Frauen
P. Albrecht, Financial Times Deutschland, 22. Juli 2003, 2003.

Bulle contra Bär: Welche Performance ist auf dem deutschen Aktienmarkt über die nächste Dekade zu erwarten?
P. Albrecht, ForUM 2002, Universität Mannheim, 2002, S. 6 - 10

100% Aktien zur Altersvorsorge? - Über die Langfristrisiken einer Aktienanlage
P. Albrecht, R. Maurer, AbsolventUM e.V. und Universität Mannheim (Hrsg.): 1. Mannheimer Alumni-Tag, Mannheim, 2000, S. 243 - 271