Dissertationen

P. Schneider

Optimal Annuity Demand in Behavioral Decision Models, 
Mannheim, 2017

M. Huggenberger

Quantifizierung und Analyse des Kapitalbedarfs für Marktpreisrisiken, 
Mannheim, 2016

S. Jensen

Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement, 
Mannheim, 2012

M. Weber

Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Faktormodelle der Nelson-Siegel-Klasse, 
Mannheim, 2012

T. Klett

Chancen und Risiken von Rohstoffinvestments: Eine quantitative Analyse von Rohstoffen als Anlageklasse, 
Gabler Verlag, 2012

C. Mayer

Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve: Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodell auf Basis des Kalman-Filters, 
Gabler Verlag, 2009 

J. Mandl

Quantitative Ansätze zur Evaluation von Hedgefonds-Investments (Reihe:  Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken 61) 
Verlag Josef Eul, 2008 

C. Weber

Evaluation von Rentenversicherungen und Fondsentnahmeplänen
Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2006. 

S. Koryciorz

Sicherheitskapitalbestimmung und -allokation in der Schadenversicherung
Eine risikotheoretische Analyse auf der Basis des Value-at-Risk und des Conditional Value-at-Risk

Karlsruhe 2004.

U. Ruckpaul

Aktien- und Fondsinvestments im Kontext der privaten Altersvorsorge: Eine entscheidungstheoretische Analyse
Hamburg 2004.

S. Sebastian

Inflationsrisiken von Aktien-, Renten- und Immobilieninvestments.
Eine theoretische und empirische Analyse kollektiver Kapitalanlagen an Finanzmärkten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz

Bad Soden 2002, Uhlenbruch-Verlag (Reihe Portfolio-Management Nr, 16).
E. Eberts

Strategische stochastische Investmentmodelle für den deutschen Kapitalmarkt
Karlsruhe 2002, Verlag Versicherungswirtschaft.

A. Brohm

Holistische Unternehmensmodelle in der Schaden- und Unfallversicherung. Konstruktion, Analyse, Bewertung und Einsatz im operativen Risiko-Controlling und Risiko-Management
Karlsruhe 2002, Verlag Versicherungswirtschaft.

M. Adam

Analyse und Evaluation kombinierter
Aktien-/Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall - Eine theoretische und empirische Untersuchung

Aachen 2001, Eul.

J. Barth

Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen
1999.

I. Telschow

Integrierte Markt- und Risikosegmentierung zur erfolgsorientierten Steuerung von Versicherungsunternehmen
Karlsruhe 1997, Verlag Versicherungswirtschaft.

H. F. W. Bährle

Risiko-Controlling des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente in der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen
Karlsruhe 1997, Verlag Versicherungswirtschaft.

K.-Ch. Nam

Ein Vergleich des deutschen und koreanischen betrieblichen Altersversorgungssystems unter besonderer Berücksichtigung der Direktzusage und der Direktversicherung
1997.

A. König

Ansätze zur Risikoanalyse und Risikobewältigung in der Lebensversicherung. Eine Untersuchung vor dem Hintergrund der Umsetzung der Dritten Lebensversicherungsrichtlinie der Europäischen Union
Karlsruhe 1997, Verlag Versicherungswirtschaft.

A. Kurz

Die fondsgebundene Lebensversicherung mit Mindestgarantie: Modelltheoretische Bewertung und Anforderungen an das Asset-Liability-Management
Karlsruhe 1997, Verlag Versicherungswirtschaft.

M. Möller

Analytische Auswertung und Steuerung von Optionspositionen
Hamburg 1997, Kovac.

R. Maurer

Kontrolle und Entlohnung von Spezialfonds als Instrument der Vermögensanlage von Versicherungsunternehmen
Karlsruhe 1996, Verlag für Versicherungswirtschaft.

J. Mayser

Aktive Aktien-Portefeuillesteuerung auf Grundlage stochastischer Ansätze
Aachen / Mainz 1996.

G. Baum

Asset-Liability-Management von Pensionsfonds
Karlsruhe 1996, Verlag Versicherungswirtschaft.

Th. G. Stephan

Strategische Asset Allocation in Lebensversicherungsunternehmen
Karlsruhe 1995, Verlag Versicherungswirtschaft.

H. R. Schradin

Erfolgsorientiertes Versicherungsmanagement. Betriebswirtschaftliche Steuerungskonzepte auf risikotheoretischer Grundlage
Karlsruhe 1994, Verlag Versicherungswirtschaft.

V. Faller

Strategische Informationssysteme für Versicherungsunternehmen: Grundlagen, Ansätze, Aufbau und Gliederung
1993.

R. Pflaum

Wertpapier-Investmentfonds in Lebensversicherungsunternehmen : ein Leitfaden für Praktiker
Wiesbaden 1993, Gabler.

J. Zimmermann

Die Gestaltung einer prozeßorientierten Einzelkosten- und Deckungsbeitragsabrechnung für Schadenversicherungsunternehmen: Ein Beitrag zur Integration von Risikotheorie und Betriebswirtschaftslehre der Versicherung
Karlsruhe 1992, Verlag Versicherungswirtschaft.