Doctoral Seminar Insurance and Investment

Schloss, Room O328 

Fall Semester 2017

Date  NameTitle
Tue, 
05.12.2017,
12:00
Bauer, JanHedging Variable Annuity Guarantees under Basis Risk: The Case of GMAB Riders

 

Spring Semester 2016

Date  NameTitle
Wed, 
27.04.2016,
14:00
Bauer, JanA Variable Annuity Puzzle?

 

Fall Semester 2012

Date  NameTitle
Wed, 
28.11.2012,
14:00
Gorenflo, MarcelNichtstationarität von Finanzmarktzeitreihen - Modellierung und Ansätze

 

 Spring Semester 2012

Date  NameTitle
Thu,
23.02.2012,
14:00-16:00
Jensen, SörenQuantifizierung von Marktrisiken unter Verwendung von Copula-Modellen

 

 Spring Semester 2011

Date  NameTitle
Thu, 14.04.2011,
14:00-16:00 
Albrecht,
Peter
(Quantilmaximierende) Safety first-Investoren: Separation, Performancemessung, Kapitalmarktgleichgewicht
Fr,
15.04.2011, 
10.00-12.00
Pekelis, AlexandrContagion Effects of the U.S. Sub-Prime Crisis on Stock Returns in Emerging Market Economies - A Dynamic Conditional Correlation Approach
Tue, 31.05.2011,
14:00-16:00
Huggenberger, Markus The Mathematics of Hidden Markov Models and its Application to Financial Time Series

 

Fall Semester 2010

Date  NameTitle
Tue, 07.09.2010,
14:45-16:00 
Albrecht, PeterZur Theorie des Value at Risk-minimalen Hedges
Wed, 22.09.2010,
16:30-18:00
Huggenberger, Markus A g-and-h Copula Approach to Conditional Skewness and Heavy Tails in Multivariate Financial Models
Wed, 06.10.2010,
12:00-13:30
Klett, TimoChancen und Risiken von Rohstoffinvestments - eine Analyse des S&P GSCI und seiner Subindizes
Tue,
16.11.2010,
15:30
Jensen, SörenMultivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas
Tue, 23.11.2010, 10.15Weber, MiriamModellierung und Prognose der Zinsstrukturkurve nach dem Ansatz von Diebold/Li