FIN 660 Quantitatives Risikomanagement

Inhalt

Gegenstand der Veranstaltung sind die Methoden eines quantitativen Managements von Marktrisiken und Kreditrisiken sowie der risikobasierten Ergebnissteuerung.

Lernziele

Nach Absolvierung der Veranstaltung sind die Teilnehmer in der Lage Marktrisiken und Kreditrisiken geeignet zu quantifizieren. Sie sind vertraut mit Methoden zur Berechnung des Value at Risks für Einzel-Finanzpositionen und für Portfolios von Finanzinstrumenten, insbesondere der Delta-Normal-Methode. Sie kennen zudem die Konzeption des Credit Value at Risk sowie die wichtigsten Kreditrisikomodelle. Sie sind vertraut mit dem Ansatz der risikobasierten Ergebnissteuerung sowie den Methoden zur Kapitalallokation. 

Voraussetzungen

Formal: Die Veranstaltung kann ausschließlich von Master-Studierenden belegt werden.

Inhaltlich: Die Veranstaltung ist quantitativ orientiert und setzt Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung/Statistik voraus. Idealerweise sollte zudem im Vorfeld ein Masterkurs über Investments und/oder Derivate belegt worden sein.

Termine

Dienstags, 13:45-15.15 in Raum O131

Vorlesungsmaterialien

Vorlesungsfolien, Übungsmaterialen werden über die ILIAS-Gruppe Opens external link in new windowFIN 660 Quantitative Risk Management (HWS 2017) zur Verfügung gestellt. Das Passwort für den Beitritt zu dieser Gruppe wird in der Orientierungsveranstaltung bekanntgegeben. 

Dozenten

Sprache

Deutsch (FSS), Englisch (HWS)

Evaluationsergebnisse