Dr. Markus Huggenberger

Universität Mannheim
Schloss, Ostflügel, Raum O 222
D-68131 Mannheim

Telefon: +49 (621) 181-1679
Telefax: +49 (621) 181-1681
E-Mail: huggenberger(at)bwl.uni-mannheim.de

Sprechstunde: nach Vereinbarung

Akademische Ausbildung

  • 2016: Promotion Wirtschaftswissenschaften (Dr. rer. pol), Universität Mannheim
  • 2011: Diplom-Mathematiker, Universität Mannheim
  • 2008: Diplom-Kaufmann, Universität Mannheim

Interessensgebiete

  • Risikomessung und -steuerung (siehe hier für ein Matlab-Paket zum Buch Finanzirisikomanagement)
  • Ökonometrische Modelle, insb. Copula- und Regime-Switching-Modelle

Lehre

  • Übung und Fallstudien FIN 913 Advanced Quantitative Risk Management
  • Übung FIN 660 Quantitatives Risikomanagement 
  • Übung FIN 560 Risikomanagement von Versicherungsunternehmen 
  • Übung FIN 561 Investmentmanagement von Versicherungsunternehmen

Publikationen

Arbeitspapiere

  • Tail Risk Hedging and Regime Switching (mit Peter Albrecht und Alexandr Pekelis) 
    [.pdf], Online Appendix [Initiates file download.pdf]
  • A g-and-h Copula Approach to Risk Measurement in Multivariate Financial Models (mit Timo Klett) 
    [.pdf], Matlab codes [.zip]

Aktuelle Projekte

  • Forward-Looking Tail Risk Measures (with Chu Zhang and Ti Zhou)
  • Capital Allocation and Regime Switching 

Monographie

  • Finanzrisikomanagement, Methoden zur Messung, Analyse und Steuerung finanzieller Risiken
    P. Albrecht, M. Huggenberger, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2015, 583 S. 
    (Das Matlabpaket zum Buch und eine Beschreibung finden Sie Opens internal link in current windowhier.)